Limitarea riscurilor creditelor are caracter normativ şi autonormativ. Fiecare bancă, în funcţie de calitatea mediului economic şi de evoluţia parametrilor săi proprii, asigură limitaea riscurilor în două feluri: global şi analitic, astfel:
-fixînd o limită proprie, internă, angajamentul său global în operaţii riscante, (dar rentabile). Se stabileşte o limită maximă (de ex. 75%) pentru ponderea activităţilor (plasamentelor) riscante în total active sau relativ la capitalul bancar.
-fixînd plafoane de credite pe debitor, grup de debitori, sectoare de activitate sau zone geografice pentru a preveni ca modificări semnificative ale situaţiei economice a acestor grupe să îi afecteze negativ expunerea lor.
Se mai pot stabili plafoane de tip “stop-loss” care definesc riscurile maxime referitor la pierderile constatate sau la provizioanele constituite.
Foarte utile se pot dovedi şi limitele interne stabilite pe baza unor scenarii de criză, limite greu de definit în momentul în care criza se produce;preferabil este ca banca să fie pregătită pentru eventualitatea producerii unei crize, oricât de improbabilă ar părea aceasta într-un context dat.
Pe de altă parte, banca centrală, ca autoritate bancară, îşi asumă resposabilitatea limitării expunerii consolidate la risc în cadrul sistemului bancar, stabilind norme cu caracter obligatoriu. Rolul autorităţii bancare este de impulsionare, cotrol şi sancţionare.
Normele se referă la limitarea riscurilor şi vizează împrumuturile mari acordate clienţilor de către societăţile bancare (Norme BNR 5/1992).
Conform acestor norme un împrumut bancar este mare când suma tuturor împrumuturilor acordate unui singur debitor, inclusiv a garanţiilor şi altor angajamente asumate în numele acestui client, depăşeşte 10% din capitalul propriu al societăţii bancare.
Se consideră un singur debitor orice persoană sau grup de persoane fizice sau juridice care beneficiază împreună sau cu titlu individual de împrumuturi acordate de aceeaşi bancă şi care sunt legate economic între ele. Suma totală a acestor imprumuturi mari acordate debitorilor nu va putea depăşi de 8 ori nivelul capitalul propriu al societăţii bancare. Împrumuturile mari acordate unui singur debitor nu pot depăşi 20% din capitalul propriu al societăţii bancare.
